尊敬的投资者：

广东宏锡基金管理有限公司（以下简称“我司”或“基金管理人”）作为“宏锡量化CTA平衡型A期私募证券投资基金”的基金管理人，根据中国证券投资基金业协会发布的《私募证券投资基金运作指引》（以下简称“《运作指引》”）以及《宏锡量化CTA平衡型A期私募证券投资基金基金合同》及其合同变更文件（如有，包括补充协议、征询意见函等法律法规规定或基金合同约定的方式进行合同变更的文件）（以下简称“《基金合同》”）的约定，基金管理人就《运作指引》要求变更本基金相关条款，具体变更内容如下：

一、《基金合同》变更内容

（一）释义部分新增：

1、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券（票据）、流动受限的新股以及非公开发行股票、停牌股票、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券和非金融企业债务融资工具、收益凭证、收益互换、场外期权、私募资产管理产品（含私募基金）等资产。

2、同一资产：指本基金按照《私募证券投资基金运作指引》要求采用资产组合的方式进行投资的资产，不包括银行活期存款、国债、债券通用质押式回购、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、公开募集基金等中国证监会、中国基金业协会认可的投资品种。

3、资产管理产品：包括但不限于人民币或外币形式的银行非保本理财产品，资金信托，证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品等。其中，私募资产管理产品不包括公募基金。

（二）私募基金的募集对象部分新增：

本基金整体嵌套层级不得超过一层。如本基金投资于私募资产管理产品（含私募基金）的，则本基金不再接受私募资产管理产品（含私募基金）作为投资者购买本基金；如本基金接受私募资产管理产品（含私募基金）作为投资者购买本基金，本基金不得再投资除公募基金以外的资产管理产品（含私募基金）。法律法规、部门规章及自律规则等另有规定的，经基金管理人和基金托管人协商一致后可根据相关规定进行调整。

如本基金接受其他私募基金或者资产管理产品投资的，管理人应当授权基金托管人将经复核的基金估值信息提供给上层基金托管人；基金管理人应当授权本基金服务机构将基金份额登记信息在基金份额确认后2个工作日内提供给基金托管人。

（三）投资比例及投资限制相关条款增加以下内容（如涉及《附件一：投资监督事项表》或基金合同其他相关内容同步调整的自动更新。）（特别地：以下第1、3条穿透监控仅针对标准化股权类资产、标准化债权类资产，如法律、行政法规、自律规则或中国证监会对私募证券投资基金穿透监控另有规定的，从其规定。）：

1、本基金投资于同一资产的资金，不得超过基金净资产的25%。同一资产的计算方式：标准化期货和衍生品类资产（含贵金属合约）按照单只期货或者期权合约保证金占用总规模计算(同一品种不同月份合约单独计算，非轧差)；非标准化债权类资产（如证券公司发行的保本型收益凭证、质押式报价回购、质押式协议回购、标准化票据）按照同一“融资主体”及其关联方视为同一资产；场外期权及证券公司发行的非保本型收益凭证按照同一“交易对手方”缴纳的保证金及权利金总额进行计算，不轧差；收益互换按照缴纳的保证金总规模计算合约挂钩标的金额，不轧差；其他资产按成本与市值孰低计算。如本基金投资其他私募资产管理产品（含私募基金）的，本条监控按照穿透合并计算进行。

2、本基金投向AA级及以下（以债项评级为准，如无债项评级，参考主体评级或担保人评级）信用债（可转债除外）、流动性受限资产（按市值计算）合计不超过基金净资产的20%。

3、本基金开展债券及债券回购交易的，应当符合下列要求（如本基金投资其他私募资产管理产品（含私募基金）的，本条监控按照穿透合并计算进行）：

（1）本基金投资于单一债券的资金（按成本与市值孰低计算）不超过基金资产净值的10%；投资于同一发行人及其关联方发行的债券资金总额（按成本与市值孰低计算），不得超过基金净资产的25%。国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等中国证监会、协会认可的投资品种不适用本项投资比例限制。

（2）本基金如开展债券质押式协议回购业务的，质押或者接受质押单一债券（按面值计算）不超过基金资产净值的10%；本基金如开展债券质押式协议回购业务的，质押或者接受质押同一发行人及其关联方发行的债券（按面值计算），不得超过基金净资产的25%。国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等中国证监会、协会认可的投资品种不适用本项投资比例限制。

（3）本基金与单一交易对手方开展债券质押式协议回购交易的金额不得超过本基金净资产的10%。

4、总资产占净资产的比例不得超过200%。

5、（如涉及）本基金投资其他私募资产管理产品的，应当在所投资的产品合同中约定或由其管理人书面承诺：不投资于除公开募集证券投资基金以外的资产管理产品（具体以私募资产管理产品合同约定或其管理人的书面承诺为准）。本基金新增投资私募资产管理产品时，基金托管人在首次执行相关划款指令时以其可监测范围为限对本基金的嵌套层级进行事中监控，基金管理人应向基金托管人提供被投资标的管理人承诺函、被投资标的的最新估值表等材料，基金托管人仅根据基金管理人提供的材料进行形式审核，管理人应确保所提供材料的真实性、有效性和持续合规性。

6、投资比例和投资限制中需要穿透计算的，管理人应按照标的资产管理产品（含私募基金）披露投资组合的频率，及时更新计算本基金所投资资产的金额或比例，并应于每自然季度向托管人主动发送穿透计算后的所涉资产比例以及相关核查文件。托管人根据管理人提供的数据及频率进行监督。由于所投资资产管理产品相关数据材料的提供频率、脱敏处理、实际披露程度等原因导致托管人实际监督范围受限的，由此造成的后果由相应责任方承担。托管人资料接收邮箱：compliance_zctg@gf.com.cn。

（四）新增基金管理人层面的风险控制条款：

1、本基金管理人管理的全部私募证券投资基金投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%。如投资其他私募资产管理产品（含私募基金）的，本条监控按照穿透合并计算进行，符合“单只私募证券投资基金投资于同一资产的资金不超过该基金净资产的25%”分散投资要求的私募证券投资基金投资单只私募基金的资金，可以不受本条款限制。

2、本基金管理人及其同一实际控制人控制的私募证券基金管理人的自有资金、管理的所有私募证券投资基金、担任投资顾问的资产管理产品合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%。

3、本基金管理人管理的所有私募证券投资基金投资于同一债券的数量，不得超过该债券存续数量的10%（因发行人行使赎回选择权或者进行债券购回，以及其他持有人行使回售选择权导致的被动超标除外）；本基金管理人及其同一实际控制人控制的私募基金管理人管理的所有私募证券投资基金投资于同一发行人及其关联方发行的债券的总数量，不得超过相关债券存续数量的25%。私募证券投资基金开展债券质押式协议回购业务的，质押或者接受质押单一债券的集中度适用本条规定，国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等中国证监会、中国基金业协会认可的投资品种可以不受本条款限制。如本基金投资其他私募资产管理产品（含私募基金）的，本条监控按照穿透合并计算进行。

上述基金管理人层面的风险控制条款由基金管理人自行监控，基金托管人不负责监督。如因基金管理人未按照法律法规、中国证监会、中国基金业协会的规定及本合同的约定进行基金管理人层面的风险控制条款的监控，对基金财产或基金份额持有人造成的损失，由基金管理人承担责任。

（五）原被动超限的相关内容替换为：

受证券期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素影响，导致本基金突破本基金投资范围、投资比例和投资限制或管理人层面的风险控制条款的，基金管理人应当在20个交易日内调整至符合本基金合同约定的要求。因资产流动性受限导致基金管理人无法在20个交易日内完成前述调整的，基金管理人应当在相关资产可出售、可转让或者恢复交易后的20个交易日内调整至符合要求。

（六）越权交易章节新增以下内容：

特别地，如本基金由托管账户直接投资于其他私募资产管理产品（含私募基金）时，如所投标的非本基金托管人托管，基金托管人按照本基金投资限制条款核查投资层级的，仅能依赖本基金管理人提供的投资标的合同、标的估值表等辅助材料以及本基金服务机构提供的基金份额登记信息在投资时点进行判断，无法对投资标的整个运作过程是否符合本基金投资层级进行核查和管控。如管理人提供标的合同或估值表不准确、非最新合同或估值表等其他规避或误导基金托管人核查投资层级情形导致基金托管人核查投资层级不准确的，由此造成的后果由基金管理人承担。

特别地，如本基金的投资比例和投资限制明确需穿透监控计算的，本基金投资于其他私募资产管理产品（含私募基金）时，投资标的的投资组合数据由本基金管理人负责协调维护，基金托管人穿透监控计算的准确性等依赖本基金管理人协调维护的投资标的资产组合的数据情况，基金管理人应确保数据的及时性、真实性，准确性以及完整性。因本基金管理人沟通维护投资标的投资组合数据的时效、频率、完整性、脱敏处理、披露程度等原因影响托管人穿透监控计算的，由此造成的后果由基金管理人承担。基金托管人在完整地接收本基金所投资其他私募资产管理产品（含私募基金）同一交易日的四级估值表后进行穿透合并计算，计算时仅以该估值表中的信息为准。如果法律法规或金融监管部门对前述需向基金托管人提供并作为穿透合并计算依据的估值信息（如四级估值表）、相关数据信息的提供方式、穿透合并计算频率等事项另有要求的，从其规定。

特别地，如投资比例和投资限制涉及场外期权、收益互换、收益凭证等非标准化资产监控的，基金托管人的越权交易监督依赖于基金管理人或交易对手方提供的交易信息和行情信息（包括但不限于交易对手、合约权利金或保证金、合约名义本金、合约交易结构、合约挂钩标的等），前述交易信息和行情信息可能由于交易对手方或计算机构的标准不统一，其信息口径或含义可能存在较大差异，进而影响监控结果。

特别地，本基金参与协议回购交易的，基金管理人应当在本基金下一估值日前将参与债券质押式协议回购业务的交易文件、交易对手方及质押标的等信息提供给私募基金托管人，由于管理人未提供信息导致托管人无法监督的，托管人不承担任何责任。

二、重要提示

1、上述变更自2026年6月1日起正式生效。

2、如投资者不接受上述变更的，可按照《基金合同》相关约定办理赎回。

特此公告。

 

基金管理人：广东宏锡基金管理有限公司

2026年6月1日