逾六成期货私募8月盈利 黄卫民再夺魁
来源: 发布时间:  2015-09-14

       私募排排网9月14日讯 8月纳入统计排名的490只管理期货策略产品整体收益为-0.06%。其中最高收益为225.50%,2只产品收益翻倍,3只产品收益介于70%~50%之间,13只产品收益介于50%~30%之间,16只收益介于30%~20%之间,正收益产品占比高达65.31%。另外170只收益为负的产品中,20只产品跌幅介于20%~40%之间,14只产品跌幅超过40%,最低收益为-91.56%,月最高和最低收益极差达317.06%。

       490只管理期货策略产品中,包括155只基金产品平均收益为0.19%,其中“中期东方腾润1号”以31.57%的月收益夺魁,“创元-渡沃嘉泽1号”和“紫熙敏进一号”则延续了上月的强势表现;另外335个规模大于100万的单账户平均收益为-0.17%,冠亚军收益翻倍,其中“有容基金”以225.50%的翻倍收益再夺魁,亚军则由“韦航进取2号”以126.28%的收益夺得。

       8月盈利期货私募过半 2只翻倍首尾极差317.06%

       没有最低,只有更低。这句话很好的诠释了8月A股市场走势。商品市场方面,铁矿石走势可谓是“一枝独秀”,尤其是近月合约1509合约,一路高歌猛进,现货的坚挺也带动了远期合约的走强,大有软逼仓之势。其它的大宗商品,整体波动较大,这种波动不是指单边市场,而是更多的是上下宽幅震荡。

       面对如此行情,私募排排网统计在内的490只管理期货策略产品(包括155只基金产品和337个单账户),8月份整体收益为-0.06%。

       320只期货私募8月踏准了市场行情节奏,录得正收益,所占比例高达65.31%。其中月最高收益为225.50%,2只产品收益翻倍,3只产品收益介于70%~50%之间,13只产品收益介于50%~30%之间,16只收益介于30%~20%之间,33只收益介于20%~10%之间,253只产品收益低于10%,包括147只收益为零的产品。

       另外,8月共170只产品由于做反了市场行情面临亏损,其中106只产品跌幅小于10%,30只产品跌幅介于10%~20%之间,20只产品跌幅介于20%~40%之间,14只产品跌幅超过40%,最低收益为-91.56%,月最高和最低收益极差达317.06%。

       不同策略分开来看,8月纯量化策略产品表现远胜纯主观交易产品。数据显示,纳入统计排名的490只管理期货策略产品中,包括213只纯主观交易产品,所占比例为43.46%,月平均收益为0.74%;182只纯量化交易产品,所占比例为37.14%,月平均收益为2.91%;95只既有主观又有量化的复合策略产品85只,所占比例为19.50%,月平均收益为-4.21%。

       基金组前十排行榜 中期资产领跑渡沃和紫熙投资延续强势

       纳入统计排名的155只基金产品(类型包括公募专户、期货专户、备案基金、信托、有限合伙、券商理财),8月份平均收益为0.19%,其中81只产品实现正收益,占比52.25%。

       基金组前十名依次由“中期东方腾润1号”、“创元-渡沃嘉泽1号”、“青蚨誉信丰”、“杰询亮子量化1号”、“中宏厚石1号”、“融智新锐5期”、“渤海宏锡1号”、“银河资管-千象量化一号”、“紫熙敏进一号”以及“国投华铁5号”等10只产品夺得。

       排名第一的“中期东方腾润1号”是一只系统化趋势产品,其月收益为31.57%,该产品成立于2015年1月19日,基金管理人是中期资产,最新累计净值为1.810489元。

       中期资产管理有限公司是中期集团旗下的资产管理公司,与中国国际期货有限公司、中国中期投资股份有限公司为兄弟公司。公司经过多年的实践运作,依靠中国国际期货多年在商品期货市场积累的人才及经验,形成了多种市场环境下的程式化交易与套利模式,最终达到优化资产配置、分散投资险、追求长期绝对的收益。

       渡沃投资汪斌掌管的“创元-渡沃嘉泽1号”延续了上月的出色表现,8月份再发力以30.45%的收益夺得第二名。从历史走势来看,该产品自成立运行至今,其收益率曲线几乎呈现40度角上升,乎看不出较大的回撤,每月净值都会刷新历史新高,最新累计净值为2.363764元。

       据悉,汪斌性格沉稳,投资理念简单,偏爱日内交易,曾连续两届全国期货实盘大赛均获得很好的成绩,并且在第六届大赛中,121个交易日,盈利的交易日高达98个。汪斌曾表示,好的高频交易是靠高胜率和足够多的交易次数保持稳定盈利,最为关键的还是胜率,暴利和暴亏之间可能就是几个百分点的差距,只要保证有不错的胜率,盈利应该还是非常稳定的。

       另一只纯主观策略产品,紫熙投资严忠掌管的“紫熙敏进一号”同样延续了上月的强势表现,本月以14.12%的月收益排第九名,值得注意的是,该产品今年以来收益高达426.39%,领先第二名137.53个百分点,是基金组年度冠军的有力争夺者。

      系统化高频产品“青蚨誉信丰”8月以24.28%的收益占据第三名。该产品由厦门誉信丰投资陈世彬掌管,最新累计净值为2.284元。厦门誉信丰投资有一套非常适合沪深300指数期货的交易系统,这套交易系统的核心是基于统计的概率,不论是在波动剧烈的市况,还是在平淡的市况,都能取得其合理的收益。近期股指期货遭遇“锁喉”,公司正积极测试和完善商品市场交易策略模型。

      复合策略中,表现最好的“渤海宏锡1号”以15.00%的收益排第七名。基金管理人宏锡基金表示,上月公司主要交易的是股指期货,以趋势跟踪与量化投资策略为主,多策略组合使公司旗下的基金产品与单账户都获得了较好的收益率。首先,在8月初的上涨行情中,团队运用公司独立研究的趋势跟踪系统与量化指标,很好的抓住了8月初的上涨行情;然后,在8月中旬开始的下跌行情中,也很好的把握了下跌的大趋势,为各交易账户的投资者带来了稳健的盈利。

      另外,值得注意的是,纯量化交易策略产品不仅整体表现出色,而且前十中占据了一半的位置。除了第一和第三名外,纯量化交易策略产品还包括第四的“杰询亮子量化1号”、第五的“中宏厚石1号”以及第七的“银河资管-千象量化一号”。

      单账户前十排行榜 冠亚军收益翻倍黄卫民再夺魁

      纳入统计排名的规模大于100万的单账户产品共335只,8月平均收益为-0.17%,整体表现不及基金组,其中正收益的产品有239只,占比为71.34%。

      黄卫民掌管的主观趋势产品“有容基金”8月再夺魁,该产品继上月斩获627.40%的超高收益后,本月再夺得225.50%的翻倍收益。据悉,做空股指期货是其获利如此丰富的主要手段。

      另一只收益翻倍的产品是排名第二的“韦航进取2号”,该产品同样是一只主观趋势产品,由韦航投资徐磊掌管,8月主要抓住了铁矿石的投资机会,月收益高达126.28%,最新累计净值为11.086925元。徐磊拥有8年期货实盘操作经验,擅长日内短线交易,嗅觉敏锐,快速顺应市场,快、准、狠,经常重仓出击。

      排名第三的则是主观趋势产品“太空一号”,月收益为67.04%。该产品成立于2014年12月31日,由江城投资肖朝江掌管,初始规模为200万元,最新累计净值为2.928953元。目前关于该产品投顾问以及基金管理人的资料非常有限,仅知道肖朝江拥有8年以上的期货投资经验。

      接下来排名第四的“龙三”、第五的“甘泉量化一号”、第七的“乐丁量化1号”、第八的“中蕴投资”以及第九的“祥熙乾元稳健”均属于系统化趋势产品。意味着单账户组前十名,系统化趋势产品占据了一半。这5只产品收益率均在65%~40%之间。